Сравнение INCY с EBAY
INCY (Incyte Corporation) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INCY returned 2.27%/yr vs 17.68%/yr for EBAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и EBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 2.27% против 17.68% соответственно.
INCY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.27%
EBAY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 30.12%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам INCY и EBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 1.89% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
EBAY eBay Inc. | 25.26% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
Correlation
The correlation between INCY and EBAY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between INCY and EBAY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INCY:
$20.82B
EBAY:
$49.56B
INCY:
$7.06
EBAY:
$4.40
INCY:
14.26
EBAY:
24.64
INCY:
0.01
EBAY:
1.33
INCY:
3.81
EBAY:
4.33
INCY:
3.70
EBAY:
11.23
INCY:
$5.36B
EBAY:
$11.60B
INCY:
$3.76B
EBAY:
$8.36B
INCY:
$1.80B
EBAY:
$2.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. EBAY — Ранг доходности на риск
INCY
EBAY
Сравнение INCY c EBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCY | EBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.05 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCY | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок INCY и EBAY
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и EBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -82.56% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -20.67% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -22.08% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -53.58% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -53.58% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -8.59% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.91% | -29.13% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 9.84% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и EBAY
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.62% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 24.39% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 38.54% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 32.66% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 31.15% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и EBAY
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.11% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и EBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и EBAY
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and EBAY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.23%) compared to EBAY (8.62%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs EBAY's -82.56%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и EBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор