PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, INCY returned 2.27%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCY торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.99% соответственно.

INCY

1 день
-1.70%
1 месяц
2.11%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.07%
1 год
46.34%
3 года*
18.14%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.27%

TVE.TO

1 день
3.77%
1 месяц
12.15%
С начала года
70.95%
6 месяцев
72.98%
1 год
203.01%
3 года*
62.62%
5 лет*
39.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		1.89%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		70.95%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between INCY and TVE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.11

The correlation between INCY and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$20.82B

TVE.TO:

CA$6.78B

EPS

INCY:

$7.06

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

INCY:

3.81

TVE.TO:

4.78

Коэффициент P/B

INCY:

3.70

TVE.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

INCY vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCYTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
5.78

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
5.22

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

19.58

-17.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

66.19

-60.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCY vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCYTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

5.78

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок INCY и TVE.TO

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-95.93%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-10.44%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-33.66%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-57.27%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-92.40%

+25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-1.08%

-33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.91%

-58.47%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

3.08%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и TVE.TO

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.23%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.98%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

28.82%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.04%

35.45%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

44.37%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

53.75%

-19.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и TVE.TO

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.27B
375.55M
(INCY) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INCY значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INCY и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
48.7%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and TVE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор