Сравнение SII.TO с POW.TO
SII.TO (Sprott Inc) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, POW.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 17.87% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам SII.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between SII.TO and POW.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
POW.TO:
CA$55.32B
SII.TO:
CA$4.14
POW.TO:
CA$4.29
SII.TO:
40.09
POW.TO:
20.21
SII.TO:
8.98
POW.TO:
1.60
SII.TO:
8.07
POW.TO:
3.96
SII.TO:
CA$476.63M
POW.TO:
CA$34.88B
SII.TO:
CA$369.54M
POW.TO:
CA$30.59B
SII.TO:
CA$151.96M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
SII.TO
POW.TO
Сравнение SII.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.14 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 15.64 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и POW.TO
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -62.40% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -14.33% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -15.10% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -26.09% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -49.16% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | 0.00% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -13.14% | -37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.70% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и POW.TO
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 5.85% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 15.47% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 18.58% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 17.07% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 23.07% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и POW.TO
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и POW.TO
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and POW.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор