PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 13.91% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between WDC and TVE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between WDC and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

TVE.TO:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

WDC vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
4.93

+9.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
4.66

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.63

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

16.94

+27.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

55.70

+96.11

WDC vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и TVE.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-95.93%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-10.44%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-33.66%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-57.27%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-92.40%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.23%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-58.41%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.17%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и TVE.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

15.47%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

29.50%

+24.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

35.92%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

44.45%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

53.74%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и TVE.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
375.55M
(WDC) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
48.7%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and TVE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор