Сравнение TD.TO с POW.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, POW.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 17.87% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам TD.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between TD.TO and POW.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TD.TO and POW.TO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
POW.TO:
CA$55.32B
TD.TO:
CA$8.81
POW.TO:
CA$4.29
TD.TO:
18.62
POW.TO:
20.21
TD.TO:
2.47
POW.TO:
1.60
TD.TO:
2.42
POW.TO:
3.96
TD.TO:
CA$112.59B
POW.TO:
CA$34.88B
TD.TO:
CA$59.48B
POW.TO:
CA$30.59B
TD.TO:
CA$19.98B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
POW.TO
Сравнение TD.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.63 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 5.14 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 15.64 | +32.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и POW.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -62.40% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -14.33% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.10% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -26.09% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -49.16% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -13.14% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.70% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и POW.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 15.47% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 18.58% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.07% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.07% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и POW.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и POW.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and POW.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор