PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APH с TEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности APH и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity plc (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 28.92% против 16.03% соответственно.


APH

1 день
0.53%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
32.95%
С начала года
27.90%
1 год
60.67%
3 года*
59.30%
5 лет*
37.46%
10 лет*
28.92%
Всё время*
23.14%

TEL

1 день
0.55%
1 месяц
8.93%
6 месяцев
1.73%
С начала года
-3.51%
1 год
9.68%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.57%
10 лет*
16.03%
Всё время*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.28B$1.09B$1.42B
$579.38M$570.42M$565.34M

Сравнение доходности по годам APH и TEL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation
27.90%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
TEL
TE Connectivity plc
-3.51%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%

Correlation

The correlation between APH and TEL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.69

The correlation between APH and TEL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$212.37B

TEL:

$63.20B

EPS

APH:

$4.00

TEL:

$10.20

Коэффициент P/E

APH:

43.03

TEL:

21.38

Коэффициент PEG

APH:

1.43

TEL:

3.96

Коэффициент P/S

APH:

7.64

TEL:

3.37

Коэффициент P/B

APH:

14.34

TEL:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$29.01B

TEL:

$19.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$11.17B

TEL:

$6.78B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$9.37B

TEL:

$4.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amphenol Corporation

TE Connectivity plc

Доходность на риск

APH vs. TEL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

APH
Ранг доходности на риск APH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TEL
Ранг доходности на риск TEL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APH c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity plc (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APHTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.47

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

0.86

+4.46

APH vs. TEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и TEL

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TEL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APHTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-81.07%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-20.85%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-22.60%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-34.26%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-47.71%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-11.63%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-13.65%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

11.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и TEL

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с TE Connectivity plc (TEL) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APHTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

9.88%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

28.78%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

33.85%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

28.43%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

28.40%

-0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и TEL

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEL в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation
0.53%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
TEL
TE Connectivity plc
1.33%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и TE Connectivity plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и TEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и TE Connectivity plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила об операционной прибыли в 981.00M при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.


Часто задаваемые вопросы


APH and TEL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (12.78%) compared to TEL (9.88%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TEL's -81.07%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и TEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор