PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с TEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с TEL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity Ltd. (TEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или TEL.

Корреляция

Корреляция между APH и TEL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности APH и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,818.50%
417.34%
APH
TEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

TEL:

0.09

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

TEL:

0.33

Коэф-т Омега

APH:

1.20

TEL:

1.04

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

TEL:

0.11

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

TEL:

0.35

Индекс Язвы

APH:

9.49%

TEL:

7.26%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

TEL:

27.08%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

TEL:

-81.07%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

TEL:

-8.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

TEL:

$42.90B

EPS

APH:

$2.07

TEL:

$4.61

Коэффициент P/E

APH:

36.64

TEL:

31.32

Коэффициент PEG

APH:

1.91

TEL:

2.83

Коэффициент P/S

APH:

5.48

TEL:

2.68

Коэффициент P/B

APH:

8.92

TEL:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

TEL:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

TEL:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

TEL:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 19.66% против 9.96% соответственно.

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

TEL

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-2.36%

1 год

4.75%

5 лет

16.49%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и TEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
TEL: 0.09
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
TEL: 0.33
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
TEL: 1.04
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
TEL: 0.11
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
TEL: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.09
APH
TEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и TEL

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TEL в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.80%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%

Просадки

Сравнение просадок APH и TEL

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-8.41%
APH
TEL

Волатильность

Сравнение волатильности APH и TEL

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
17.83%
APH
TEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию