TOPT 2025-08-09

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOPT 2025-08-09 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

TOPT 2025-08-09 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.59% с начала года и доходность в 27.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель TOPT 2025-08-09	-0.20%	-2.41%	-2.59%	0.06%	35.34%	31.70%	23.43%	27.12%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-0.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
AAPL Apple Inc	0.11%	-0.60%	-5.78%	-0.62%	36.45%	16.04%	16.39%	26.10%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-1.61%	-9.12%	-4.44%	22.67%	27.00%	5.83%	21.61%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-4.62%	-8.93%	-6.67%	116.76%	72.07%	48.84%	38.50%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-10.84%	-12.90%	-19.02%	14.17%	39.54%	14.16%	17.80%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-9.11%	-19.82%	-16.11%	50.60%	22.79%	10.33%	36.16%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	1.77%	-8.16%	-4.08%	42.10%	34.44%	16.83%	20.51%
V Visa Inc.	0.77%	-5.22%	-14.05%	-13.67%	-3.22%	10.35%	7.55%	15.28%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-0.85%	-5.44%	20.71%	103.84%	41.91%	22.87%	22.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOPT 2025-08-09 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.02%	0.49%	-4.18%	0.14%									-2.59%
2025	4.07%	-0.40%	-6.65%	2.12%	6.89%	3.51%	1.31%	3.15%	4.16%	1.76%	2.29%	-1.10%	22.51%
2024	4.59%	8.38%	2.36%	-3.29%	5.99%	5.32%	0.66%	4.23%	2.36%	-0.04%	7.47%	1.55%	46.74%
2023	9.93%	0.06%	7.02%	3.04%	5.82%	8.18%	3.42%	0.97%	-4.41%	-1.58%	8.54%	4.22%	54.32%
2022	-5.20%	-3.87%	5.64%	-9.86%	-1.32%	-8.46%	11.30%	-4.93%	-7.43%	6.78%	6.99%	-5.94%	-17.49%
2021	0.66%	1.71%	2.79%	5.37%	0.44%	4.84%	2.48%	3.34%	-2.97%	8.88%	1.07%	3.80%	37.05%

Метрики бенчмарка

TOPT 2025-08-09: годовая альфа составляет 14.21%, бета — 1.02, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

Портфель участвовал в 143.79% роста S&P 500 Index, но только в 70.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.02 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 14.21%

Бета: 1.02

R²: 0.89

Участие в росте: 143.79%

Участие в снижении: 70.96%

Комиссия

Комиссия TOPT 2025-08-09 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TOPT 2025-08-09 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.88	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.37	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	1.39	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.78	6.43	+4.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
TSLA Tesla, Inc.	59	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOPT 2025-08-09 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.27
За 5 лет: 1.30
За 10 лет: 1.41
За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOPT 2025-08-09 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.91%	0.94%	0.98%	1.17%	1.16%	1.10%	1.53%	1.32%	1.45%	1.44%	1.39%	1.59%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.49%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TOPT 2025-08-09 показал максимальную просадку в 29.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка TOPT 2025-08-09 составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.46%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-25.35%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	149	17 мая 2023 г.	344
-19.38%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-18.6%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	80
-14%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	37	6 апр. 2016 г.	83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	LLY	PG	WMT	JNJ	TSLA	NFLX	COST	JPM	META	NVDA	HD	AVGO	AAPL	BRK-B	AMZN	GOOGL	V	MSFT	MA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.41	0.40	0.39	0.42	0.46	0.47	0.53	0.65	0.56	0.61	0.60	0.64	0.63	0.67	0.64	0.68	0.67	0.71	0.68	0.90
XOM	0.46	1.00	0.19	0.22	0.20	0.27	0.13	0.13	0.20	0.45	0.15	0.18	0.27	0.23	0.22	0.47	0.18	0.23	0.31	0.21	0.32	0.37
LLY	0.41	0.19	1.00	0.31	0.25	0.44	0.14	0.19	0.29	0.25	0.24	0.22	0.26	0.24	0.23	0.32	0.24	0.28	0.30	0.30	0.29	0.42
PG	0.40	0.22	0.31	1.00	0.42	0.48	0.09	0.14	0.39	0.24	0.14	0.11	0.36	0.15	0.24	0.40	0.19	0.23	0.35	0.28	0.35	0.37
WMT	0.39	0.20	0.25	0.42	1.00	0.33	0.15	0.18	0.57	0.24	0.17	0.18	0.39	0.19	0.24	0.36	0.24	0.24	0.29	0.28	0.29	0.40
JNJ	0.42	0.27	0.44	0.48	0.33	1.00	0.09	0.14	0.32	0.30	0.15	0.11	0.34	0.17	0.22	0.46	0.18	0.26	0.37	0.26	0.36	0.38
TSLA	0.46	0.13	0.14	0.09	0.15	0.09	1.00	0.36	0.24	0.25	0.34	0.39	0.25	0.38	0.37	0.22	0.40	0.38	0.28	0.36	0.29	0.59
NFLX	0.47	0.13	0.19	0.14	0.18	0.14	0.36	1.00	0.28	0.24	0.45	0.42	0.27	0.37	0.38	0.26	0.50	0.43	0.35	0.43	0.37	0.60
COST	0.53	0.20	0.29	0.39	0.57	0.32	0.24	0.28	1.00	0.28	0.30	0.31	0.47	0.32	0.36	0.40	0.38	0.36	0.39	0.42	0.39	0.55
JPM	0.65	0.45	0.25	0.24	0.24	0.30	0.25	0.24	0.28	1.00	0.30	0.32	0.39	0.37	0.33	0.67	0.32	0.36	0.47	0.36	0.47	0.55
META	0.56	0.15	0.24	0.14	0.17	0.15	0.34	0.45	0.30	0.30	1.00	0.47	0.30	0.44	0.44	0.29	0.57	0.58	0.42	0.50	0.42	0.64
NVDA	0.61	0.18	0.22	0.11	0.18	0.11	0.39	0.42	0.31	0.32	0.47	1.00	0.32	0.59	0.46	0.28	0.51	0.49	0.38	0.56	0.40	0.67
HD	0.60	0.27	0.26	0.36	0.39	0.34	0.25	0.27	0.47	0.39	0.30	0.32	1.00	0.34	0.36	0.47	0.38	0.37	0.45	0.40	0.45	0.57
AVGO	0.64	0.23	0.24	0.15	0.19	0.17	0.38	0.37	0.32	0.37	0.44	0.59	0.34	1.00	0.49	0.34	0.46	0.46	0.40	0.51	0.42	0.67
AAPL	0.63	0.22	0.23	0.24	0.24	0.22	0.37	0.38	0.36	0.33	0.44	0.46	0.36	0.49	1.00	0.37	0.49	0.52	0.43	0.54	0.45	0.65
BRK-B	0.67	0.47	0.32	0.40	0.36	0.46	0.22	0.26	0.40	0.67	0.29	0.28	0.47	0.34	0.37	1.00	0.33	0.38	0.53	0.40	0.54	0.58
AMZN	0.64	0.18	0.24	0.19	0.24	0.18	0.40	0.50	0.38	0.32	0.57	0.51	0.38	0.46	0.49	0.33	1.00	0.64	0.46	0.59	0.48	0.72
GOOGL	0.68	0.23	0.28	0.23	0.24	0.26	0.38	0.43	0.36	0.36	0.58	0.49	0.37	0.46	0.52	0.38	0.64	1.00	0.50	0.62	0.50	0.71
V	0.67	0.31	0.30	0.35	0.29	0.37	0.28	0.35	0.39	0.47	0.42	0.38	0.45	0.40	0.43	0.53	0.46	0.50	1.00	0.52	0.83	0.67
MSFT	0.71	0.21	0.30	0.28	0.28	0.26	0.36	0.43	0.42	0.36	0.50	0.56	0.40	0.51	0.54	0.40	0.59	0.62	0.52	1.00	0.53	0.73
MA	0.68	0.32	0.29	0.35	0.29	0.36	0.29	0.37	0.39	0.47	0.42	0.40	0.45	0.42	0.45	0.54	0.48	0.50	0.83	0.53	1.00	0.69
Portfolio	0.90	0.37	0.42	0.37	0.40	0.38	0.59	0.60	0.55	0.55	0.64	0.67	0.57	0.67	0.65	0.58	0.72	0.71	0.67	0.73	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

TOPT 2025-08-09

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов