PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.64% против 39.56% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

TSLA

1 день
4.59%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
38.56%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.43%
10 лет*
39.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и TSLA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
TSLA
Tesla, Inc.
-9.07%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between PG and TSLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between PG and TSLA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

TSLA:

$1.45T

EPS

PG:

$5.23

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

PG:

27.76

TSLA:

372.50

Коэффициент PEG

PG:

6.79

TSLA:

45.57

Коэффициент P/S

PG:

4.07

TSLA:

14.75

Коэффициент P/B

PG:

6.50

TSLA:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Tesla, Inc.

Доходность на риск

PG vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.29

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.01

-4.05

PG vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.87

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PG и TSLA

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TSLA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-73.63%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-29.93%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-53.77%

+32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-73.63%

+49.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-73.63%

+49.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-16.52%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-22.73%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

12.84%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и TSLA

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

14.26%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

28.15%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

44.60%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

58.92%

-41.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

59.14%

-40.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и TSLA

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
21.24B
22.39B
(PG) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Tesla, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
21.1%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.


Часто задаваемые вопросы


PG and TSLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.26%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор