Сравнение PG с BRK-B
PG (The Procter & Gamble Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.69% против 13.17% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам PG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PG and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
BRK-B:
$1.07T
PG:
$5.24
BRK-B:
$33.62
PG:
28.32
BRK-B:
14.75
PG:
6.93
BRK-B:
0.57
PG:
4.15
BRK-B:
2.85
PG:
6.65
BRK-B:
1.47
PG:
$86.72B
BRK-B:
$375.39B
PG:
$43.64B
BRK-B:
$94.36B
PG:
$22.63B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PG
BRK-B
Сравнение PG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.23 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.47 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и BRK-B
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -53.86% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.42% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -14.95% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.58% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -29.57% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -8.11% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.07% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.52% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и BRK-B
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.27% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 10.77% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 14.54% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.13% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.39% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и BRK-B
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и BRK-B
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.27%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор