Сравнение JPM с MA
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 21.27% против 20.01% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам JPM и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between JPM and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between JPM and MA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
MA:
$483.70B
JPM:
$23.29
MA:
$17.33
JPM:
14.55
MA:
31.60
JPM:
1.61
MA:
1.84
JPM:
3.18
MA:
14.50
JPM:
2.68
MA:
72.73
JPM:
$297.63B
MA:
$33.94B
JPM:
$186.33B
MA:
$26.70B
JPM:
$90.84B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MA — Ранг доходности на риск
JPM
MA
Сравнение JPM c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.02 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.03 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и MA
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -62.67% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -20.91% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -20.91% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -28.25% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -41.00% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -8.03% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -9.84% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 11.12% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MA
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.95% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 17.75% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.88% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.98% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 26.91% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MA
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MA
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MA's -62.67%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор