Сравнение XOM с META
XOM (Exxon Mobil Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.31%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 9.31% против 18.34% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам XOM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between XOM and META is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between XOM and META shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
META:
$1.64T
XOM:
$5.96
META:
$27.47
XOM:
24.91
META:
23.51
XOM:
1.16
META:
0.97
XOM:
1.93
META:
7.72
XOM:
2.44
META:
6.80
XOM:
$326.01B
META:
$214.96B
XOM:
$83.11B
META:
$176.14B
XOM:
$60.44B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. META — Ранг доходности на риск
XOM
META
Сравнение XOM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.24 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.45 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и META
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.74% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -33.30% | +13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -34.15% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -76.74% | +56.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -76.74% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -17.98% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.88% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 17.63% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и META
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.32%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 14.95% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 31.08% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 38.77% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 44.59% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 39.00% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и META
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и META
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and META have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs META's -76.74%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор