PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 21.19% против 8.64% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AMZN and PG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г.

0.18

The correlation between AMZN and PG shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.67T

PG:

$350.63B

EPS

AMZN:

$8.37

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AMZN:

29.29

PG:

27.76

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

PG:

6.79

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

PG:

4.07

Коэффициент P/B

AMZN:

6.03

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AMZN vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.48

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.58

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.58

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-1.04

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.48

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AMZN и PG

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-54.25%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-15.52%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-21.15%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-23.77%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-23.77%

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-15.91%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-12.16%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

8.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и PG

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.01%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

15.32%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

18.65%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

17.79%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

19.05%

+13.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и PG

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
21.24B
(AMZN) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
49.5%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and PG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PG's -54.25%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор