Сравнение MA с JPM
MA (Mastercard Incorporated) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 20.01% против 21.27% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам MA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MA and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between MA and JPM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
JPM:
$908.01B
MA:
$17.33
JPM:
$23.29
MA:
31.60
JPM:
14.55
MA:
1.84
JPM:
1.61
MA:
14.50
JPM:
3.18
MA:
72.73
JPM:
2.68
MA:
$33.94B
JPM:
$297.63B
MA:
$26.70B
JPM:
$186.33B
MA:
$21.23B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. JPM — Ранг доходности на риск
MA
JPM
Сравнение MA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.21 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.85 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и JPM
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.16% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.47% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -24.42% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -38.77% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.63% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.32% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -17.58% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 6.53% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и JPM
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.42% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 16.66% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.17% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 24.41% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.31% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и JPM
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и JPM
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MA and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор