PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.46% против 24.39% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between JNJ and MSFT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between JNJ and MSFT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

MSFT:

$2.91T

EPS

JNJ:

$8.65

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

JNJ vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.70

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.84

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.89

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.53

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.08

+16.60

JNJ vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MSFT

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-69.38%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-33.91%

+22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-33.91%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-37.15%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-37.15%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-27.46%

+24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-21.78%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

16.48%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MSFT

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.52%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

22.31%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

25.42%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

26.66%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

27.06%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MSFT

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
24.06B
82.89B
(JNJ) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%67.0%68.0%69.0%70.0%71.0%20222023202420252026
71.5%
67.6%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MSFT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MSFT's -69.38%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор