Сравнение META с JNJ
META (Meta Platforms, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции META превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 17.60% против 10.06% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам META и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between META and JNJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between META and JNJ shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
JNJ:
$567.68B
META:
$27.47
JNJ:
$8.65
META:
21.31
JNJ:
26.85
META:
0.88
JNJ:
0.89
META:
7.00
JNJ:
5.86
META:
6.16
JNJ:
6.99
META:
$214.96B
JNJ:
$96.36B
META:
$176.14B
JNJ:
$66.60B
META:
$106.31B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. JNJ — Ранг доходности на риск
META
JNJ
Сравнение META c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.57 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.91 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 14.52 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.19 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок META и JNJ
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.67% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -10.96% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -15.95% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -18.41% | -58.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -27.37% | -49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -6.06% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -11.88% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 3.70% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и JNJ
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.80% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 12.41% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 16.87% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 16.87% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 18.47% | +20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и JNJ
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и JNJ
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and JNJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор