Сравнение JNJ с PG
JNJ (Johnson & Johnson) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JNJ returned 10.97%/yr vs 9.03%/yr for PG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.03% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 71.26%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 10.97%
PG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам JNJ и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 24.42% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.51% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between JNJ and PG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$622.69B
PG:
$360.11B
JNJ:
$8.65
PG:
$5.23
JNJ:
29.45
PG:
28.51
JNJ:
0.98
PG:
6.97
JNJ:
6.43
PG:
4.18
JNJ:
7.67
PG:
6.67
JNJ:
$96.36B
PG:
$86.72B
JNJ:
$66.60B
PG:
$43.64B
JNJ:
$31.62B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. PG — Ранг доходности на риск
JNJ
PG
Сравнение JNJ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.99 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.22 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | -0.39 | +19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и PG
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -54.25% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -15.52% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -21.15% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -23.77% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -23.77% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.63% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -12.16% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 8.55% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и PG
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 15.18% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 19.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.88% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.08% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и PG
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.06% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.86% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и PG
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and PG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (7.88%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs PG's -54.25%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор