Сравнение AAPL с PG
AAPL (Apple Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 30.70% против 8.53% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам AAPL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between AAPL and PG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
PG:
$347.29B
AAPL:
$8.25
PG:
$5.24
AAPL:
39.60
PG:
28.45
AAPL:
5.21
PG:
6.96
AAPL:
10.75
PG:
4.17
AAPL:
45.29
PG:
6.68
AAPL:
$451.44B
PG:
$86.72B
AAPL:
$216.07B
PG:
$43.64B
AAPL:
$153.63B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. PG — Ранг доходности на риск
AAPL
PG
Сравнение AAPL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.11 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.20 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и PG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -54.25% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.52% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -21.15% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -23.77% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -23.77% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -13.57% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -12.17% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.87% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и PG
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 7.35% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 15.86% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 19.69% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 18.08% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 19.17% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и PG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и PG
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and PG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs PG's -54.25%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор