Сравнение AAPL с PG
AAPL (Apple Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 29.63% против 8.64% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам AAPL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between AAPL and PG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.22 |
The correlation between AAPL and PG shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
PG:
$350.63B
AAPL:
$8.24
PG:
$5.23
AAPL:
36.61
PG:
27.76
AAPL:
4.82
PG:
6.79
AAPL:
9.94
PG:
4.07
AAPL:
41.82
PG:
6.50
AAPL:
$451.44B
PG:
$86.72B
AAPL:
$216.07B
PG:
$43.64B
AAPL:
$153.63B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. PG — Ранг доходности на риск
AAPL
PG
Сравнение AAPL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.58 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.04 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.48 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.46 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и PG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -54.25% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.52% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -21.15% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -23.77% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -23.77% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -15.91% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -12.16% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 8.93% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и PG
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.01% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 15.32% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 18.65% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 17.79% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 19.05% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и PG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и PG
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and PG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs PG's -54.25%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор