PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.64% против 41.32% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between PG and AVGO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between PG and AVGO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

AVGO:

$1.93T

EPS

PG:

$5.23

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

PG:

27.76

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

PG:

6.79

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

PG:

4.07

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

PG:

6.50

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Broadcom Inc.

Доходность на риск

PG vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.17

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

5.16

-6.20

PG vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.38

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.32

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.09

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PG и AVGO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AVGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-48.30%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-28.67%

+13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-41.15%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-41.15%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-48.30%

+24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-17.64%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-7.97%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

12.03%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и AVGO

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

20.09%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

34.69%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

45.31%

-26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

43.31%

-25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

39.48%

-20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и AVGO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVGO в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
22.19B
(PG) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
49.5%
67.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.


Часто задаваемые вопросы


PG and AVGO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор