PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Johnson & Johnson (JNJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4781601046
CUSIP478160104
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация$353.71B
Прибыль на акцию$6.73
Цена/прибыль21.84
PEG коэффициент0.89
Выручка (12 мес.)$85.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.95B
EBITDA (12 мес.)$30.61B
Годовой диапазон$141.57 - $170.63
Целевая цена$159.55
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций2.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Johnson & Johnson

Популярные сравнения: JNJ с VOO, JNJ с UNH, JNJ с PFE, JNJ с ABBV, JNJ с SCHD, JNJ с MDT, JNJ с NSRGY, JNJ с MGV, JNJ с XLV, JNJ с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson & Johnson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
38,842.77%
5,604.00%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson & Johnson показал доход в -4.76% с начала года и -1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson & Johnson составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.76%11.21%
1 месяц1.38%4.01%
6 месяцев-1.32%16.58%
1 год-1.80%26.14%
5 лет (среднегодовая)5.14%13.81%
10 лет (среднегодовая)6.67%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%2.33%-1.98%-8.60%-4.76%
2023-7.49%-5.54%1.14%5.61%-4.56%6.75%1.21%-2.79%-3.67%-4.76%5.10%1.34%-8.58%
20220.71%-3.87%7.69%1.82%0.12%-1.13%-1.68%-6.93%1.25%6.49%2.98%-0.76%5.97%
20213.65%-2.26%3.72%-0.99%4.66%-2.66%4.53%1.14%-6.72%0.85%-3.64%9.71%11.44%
20202.06%-9.09%-2.49%14.42%-0.17%-5.46%3.65%5.95%-2.95%-7.91%6.25%8.78%10.82%
20193.12%3.36%2.31%1.01%-6.48%6.20%-6.50%-0.69%0.79%2.06%4.85%6.10%16.22%
2018-1.10%-5.41%-1.33%-1.30%-4.73%1.44%9.21%2.31%2.58%1.32%5.60%-12.15%-5.13%
2017-1.70%8.63%1.91%-0.87%4.56%3.15%0.33%0.37%-1.78%7.23%0.55%0.28%24.43%
20161.67%1.47%2.84%3.59%1.26%7.64%3.24%-4.07%-1.01%-1.81%-3.38%3.51%15.33%
2015-4.24%3.08%-1.86%-1.39%1.68%-2.68%2.82%-5.50%-0.67%8.23%0.95%1.46%1.14%
2014-3.41%4.87%6.63%3.12%0.87%3.11%-4.33%4.34%2.76%1.12%1.09%-3.40%17.34%
20135.45%3.79%7.12%4.54%-0.49%2.00%8.90%-6.89%0.32%6.83%2.93%-3.24%34.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JNJ среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 3232
JNJ (Johnson & Johnson)
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Johnson & Johnson на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.20
2.52
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.81$4.70$4.45$4.19$3.98$3.75$3.54$3.32$3.15$2.95$2.76$2.59

Дивидендный доход

3.27%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.19$0.00$0.00$1.24$2.43
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.70
2022$0.00$1.06$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.45
2021$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.19
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.54
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$3.32
2016$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.95
2014$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.76
2013$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Johnson & Johnson дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.9%
У Johnson & Johnson коэффициент выплат составляет 46.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson & Johnson находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.68%
-0.31%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 50.68%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.

Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 15.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.68%2 нояб. 1972 г.112825 апр. 1977 г.103429 мая 1981 г.2162
-42.52%4 мая 1983 г.30719 июл. 1984 г.2203 июн. 1985 г.527
-38.35%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.40119 мая 1989 г.439
-36.75%16 янв. 1970 г.9126 мая 1970 г.1155 нояб. 1970 г.206
-36.53%9 янв. 1992 г.40311 авг. 1993 г.30220 окт. 1994 г.705

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson & Johnson составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.53%
3.10%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию