PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Johnson & Johnson (JNJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4781601046

CUSIP

478160104

Сектор

Healthcare

Дата IPO

24 сент. 1944 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$375.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.05

Цена/прибыль

25.75

PEG коэффициент

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$87.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.56B

EBITDA (12 мес.)

$29.41B

Годовой диапазон

$139.79 - $167.51

Целевая цена

$174.89

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JNJ с VOO JNJ с PFE JNJ с UNH JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с NSRGY JNJ с XLV JNJ с QQQ
Популярные сравнения:
JNJ с VOO JNJ с PFE JNJ с UNH JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с NSRGY JNJ с XLV JNJ с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson & Johnson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
129,724.12%
6,386.43%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson & Johnson показал доход в 2.03% с начала года и 0.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson & Johnson составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


JNJ

С начала года

2.03%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

7.34%

1 год

0.97%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

6.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%2.33%-1.98%-8.60%2.26%-0.35%8.00%5.87%-2.29%-1.36%2.03%
2023-7.49%-5.54%1.14%5.61%-4.56%6.75%1.21%-2.79%-3.67%-4.76%5.10%1.34%-8.58%
20220.71%-3.87%7.69%1.82%0.12%-1.13%-1.68%-6.93%1.25%6.49%2.98%-0.76%5.97%
20213.65%-2.26%3.72%-0.99%4.66%-2.66%4.53%1.14%-6.72%0.85%-3.64%9.71%11.44%
20202.06%-9.09%-2.49%14.42%-0.17%-5.46%3.65%5.95%-2.95%-7.91%6.25%8.78%10.82%
20193.12%3.36%2.31%1.01%-6.48%6.20%-6.50%-0.69%0.79%2.06%4.85%6.09%16.22%
2018-1.10%-5.41%-1.33%-1.30%-4.73%1.44%9.21%2.31%2.58%1.32%5.60%-12.15%-5.13%
2017-1.70%8.63%1.91%-0.87%4.56%3.15%0.33%0.37%-1.78%7.23%0.55%0.28%24.43%
20161.67%1.47%2.84%3.59%1.26%7.64%3.24%-4.07%-1.01%-1.81%-3.38%3.51%15.33%
2015-4.24%3.08%-1.86%-1.39%1.68%-2.68%2.82%-5.50%-0.67%8.23%0.95%1.46%1.14%
2014-3.41%4.87%6.63%3.12%0.87%3.11%-4.33%4.34%2.76%1.12%1.09%-3.40%17.34%
20135.45%3.79%7.12%4.54%-0.49%2.00%8.90%-6.89%0.32%6.83%2.93%-3.24%34.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JNJ среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.342.66
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.613.53
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.49
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.293.84
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.9517.03
JNJ
^GSPC

Johnson & Johnson на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
2.66
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.40%2.50%2.60%2.70%2.80%2.90%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.91$4.70$4.45$4.19$3.98$3.75$3.54$3.32$3.15$2.95$2.76$2.59

Дивидендный доход

3.17%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.19$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$4.91
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.70
2022$0.00$1.06$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.45
2021$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.19
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.54
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$3.32
2016$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.95
2014$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.76
2013$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Johnson & Johnson дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.0%
У Johnson & Johnson коэффициент выплат составляет 47.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson & Johnson находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.67%
0
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 52.60%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.6%2 нояб. 1972 г.112825 апр. 1977 г.134825 авг. 1982 г.2476
-44.75%5 янв. 1983 г.39019 июл. 1984 г.35412 дек. 1985 г.744
-43.04%8 февр. 1962 г.17923 окт. 1962 г.24615 окт. 1963 г.425
-38.78%9 янв. 1992 г.40311 авг. 1993 г.39910 мар. 1995 г.802
-38.35%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4159 июн. 1989 г.453

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson & Johnson составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
4.02%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Johnson & Johnson по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Johnson & Johnson.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab