PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson & Johnson (JNJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Johnson & Johnson (JNJ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4781601046

CUSIP

478160104

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

24 сент. 1944 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$373.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.95

Цена/прибыль

25.65

PEG коэффициент

0.92

Общая выручка (12 мес.)

$87.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.74B

EBITDA (12 мес.)

$31.96B

Годовой диапазон

$140.91 - $168.85

Целевая цена

$175.98

Процент коротких позиций

0.78%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JNJ с VOO JNJ с UNH JNJ с PFE JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с NSRGY JNJ с XLV JNJ с QQQ
Популярные сравнения:
JNJ с VOO JNJ с UNH JNJ с PFE JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с NSRGY JNJ с XLV JNJ с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson & Johnson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13,017.55%
3,382.39%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson & Johnson показал доход в 0.56% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson & Johnson составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

JNJ

С начала года

0.56%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.84%

5 лет (среднегодовая)

5.55%

10 лет (среднегодовая)

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%2.33%-1.98%-8.60%2.26%-0.35%8.00%5.87%-2.29%-1.36%0.56%
2023-7.49%-5.54%1.14%5.61%-4.56%6.75%1.21%-2.79%-3.67%-4.76%5.10%1.34%-8.58%
20220.71%-3.87%7.69%1.82%0.12%-1.13%-1.68%-6.93%1.25%6.49%2.98%-0.76%5.97%
20213.65%-2.26%3.72%-0.99%4.66%-2.66%4.53%1.14%-6.72%0.85%-3.64%9.71%11.44%
20202.06%-9.09%-2.49%14.42%-0.17%-5.46%3.65%5.95%-2.95%-7.91%6.25%8.78%10.82%
20193.12%3.36%2.31%1.01%-6.48%6.20%-6.50%-0.69%0.79%2.06%4.85%6.10%16.22%
2018-1.10%-5.41%-1.33%-1.30%-4.73%1.44%9.21%2.31%2.58%1.32%5.60%-12.15%-5.13%
2017-1.70%8.63%1.91%-0.87%4.56%3.15%0.33%0.37%-1.78%7.23%0.55%0.28%24.43%
20161.67%1.47%2.84%3.59%1.26%7.64%3.24%-4.07%-1.01%-1.81%-3.38%3.51%15.33%
2015-4.24%3.08%-1.86%-1.39%1.68%-2.68%2.82%-5.50%-0.67%8.23%0.95%1.46%1.14%
2014-3.41%4.88%6.63%3.12%0.87%3.11%-4.33%4.34%2.76%1.12%1.09%-3.40%17.34%
20135.45%3.79%7.12%4.54%-0.49%2.00%8.90%-6.89%0.32%6.83%2.93%-3.24%34.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JNJ среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.452.48
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.773.33
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.46
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.58
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3015.96
JNJ
^GSPC

Johnson & Johnson на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.48
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.40%2.50%2.60%2.70%2.80%2.90%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.86$4.70$4.45$4.19$3.98$3.75$3.54$3.32$3.15$2.95$2.76$2.59

Дивидендный доход

3.16%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.19$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$3.67
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.70
2022$0.00$1.06$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.45
2021$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.19
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.54
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$3.32
2016$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.95
2014$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.76
2013$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Johnson & Johnson дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%48.0%
У Johnson & Johnson коэффициент выплат составляет 47.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson & Johnson находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-2.18%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 38.78%, зарегистрированную 11 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 10.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.78%9 янв. 1992 г.40311 авг. 1993 г.39910 мар. 1995 г.802
-38.35%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4159 июн. 1989 г.453
-36.51%17 нояб. 1999 г.767 мар. 2000 г.32419 июн. 2001 г.400
-35.88%20 мар. 2002 г.8519 июл. 2002 г.60816 дек. 2004 г.693
-34.4%9 сент. 2008 г.1259 мар. 2009 г.54911 мая 2011 г.674

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson & Johnson составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
4.06%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Johnson & Johnson по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Johnson & Johnson.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию