PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 24.31% против 10.06% соответственно.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between NFLX and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.14

The correlation between NFLX and JNJ shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$355.22B

JNJ:

$567.68B

EPS

NFLX:

$3.09

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

NFLX:

26.73

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

NFLX:

1.06

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

NFLX:

7.62

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

NFLX:

11.41

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

NFLX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.19

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
4.65

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.91

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.52

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.19

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NFLX и JNJ

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-50.67%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-10.96%

-32.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-15.95%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-18.41%

-57.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-27.37%

-48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-6.06%

-32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-11.88%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

3.70%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и JNJ

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

12.41%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

16.87%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

16.87%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

18.47%

+23.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и JNJ

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.25B
24.06B
(NFLX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.9%
71.5%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор