Сравнение HD с BRK-B
HD (The Home Depot, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HD and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.34 |
The correlation between HD and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
BRK-B:
$1.06T
HD:
$14.08
BRK-B:
$33.62
HD:
23.33
BRK-B:
14.55
HD:
1.96
BRK-B:
2.81
HD:
23.57
BRK-B:
1.45
HD:
$166.59B
BRK-B:
$375.39B
HD:
$55.19B
BRK-B:
$94.36B
HD:
$23.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HD
BRK-B
Сравнение HD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.02 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.05 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и BRK-B
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -53.86% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -9.42% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -14.95% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.58% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -29.57% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -9.36% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.07% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 4.53% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BRK-B
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.95% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 10.78% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 14.38% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.12% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 19.44% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BRK-B
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BRK-B
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.82%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор