PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.64% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between BRK-B and XOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

The correlation between BRK-B and XOM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

XOM:

$614.94B

EPS

BRK-B:

$33.62

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.55

XOM:

24.80

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

XOM:

1.15

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

XOM:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

BRK-B vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.57

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.09

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.45

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.56

-6.61

BRK-B vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и XOM

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-62.40%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-15.69%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.92%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.51%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-61.34%

+31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-13.68%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-10.20%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.84%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и XOM

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

9.08%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.51%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

24.51%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.77%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

28.20%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и XOM

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
93.68B
83.16B
(BRK-B) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
28.8%
37.7%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and XOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор