Сравнение META с HD
META (Meta Platforms, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции META превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.84% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам META и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between META and HD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between META and HD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
HD:
$308.47B
META:
$27.47
HD:
$14.08
META:
21.31
HD:
22.00
META:
7.00
HD:
1.85
META:
6.16
HD:
22.23
META:
$214.96B
HD:
$166.59B
META:
$176.14B
HD:
$55.19B
META:
$106.31B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. HD — Ранг доходности на риск
META
HD
Сравнение META c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.47 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.96 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок META и HD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -70.46% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -28.81% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -28.84% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -34.73% | -42.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -37.99% | -38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -25.37% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -20.60% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 14.08% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и HD
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.57% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 17.61% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 23.46% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 24.05% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 24.81% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и HD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и HD
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and HD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HD's -70.46%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор