Сравнение MA с XOM
MA (Mastercard Incorporated) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.04% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам MA и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MA and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.34 |
The correlation between MA and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
XOM:
$634.77B
MA:
$17.28
XOM:
$5.93
MA:
28.11
XOM:
25.60
MA:
1.64
XOM:
1.19
MA:
12.90
XOM:
1.99
MA:
64.52
XOM:
2.50
MA:
$33.94B
XOM:
$326.01B
MA:
$26.70B
XOM:
$83.11B
MA:
$21.23B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. XOM — Ранг доходности на риск
MA
XOM
Сравнение MA c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.21 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 8.97 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.07 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MA и XOM
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -62.40% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.69% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.92% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -20.51% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -61.34% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -10.90% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -10.20% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.61% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и XOM
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.20% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 20.29% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 24.44% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 26.73% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 28.19% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и XOM
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и XOM
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MA and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор