Сравнение AAPL с JNJ
AAPL (Apple Inc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 29.63% против 10.06% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам AAPL и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between AAPL and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.21 |
The correlation between AAPL and JNJ shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
JNJ:
$567.68B
AAPL:
$8.24
JNJ:
$8.65
AAPL:
36.61
JNJ:
26.85
AAPL:
4.82
JNJ:
0.89
AAPL:
9.94
JNJ:
5.86
AAPL:
41.82
JNJ:
6.99
AAPL:
$451.44B
JNJ:
$96.36B
AAPL:
$216.07B
JNJ:
$66.60B
AAPL:
$153.63B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. JNJ — Ранг доходности на риск
AAPL
JNJ
Сравнение AAPL c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.91 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 14.52 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и JNJ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -50.67% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.96% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -15.95% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -18.41% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -27.37% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.06% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -11.88% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.70% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и JNJ
Apple Inc (AAPL) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.68% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.80% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 12.41% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.87% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 16.87% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 18.47% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и JNJ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и JNJ
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.80%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор