Сравнение PG с LLY
PG (The Procter & Gamble Company) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.53% против 32.37% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам PG и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PG and LLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.33 |
The correlation between PG and LLY shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
LLY:
$1.08T
PG:
$5.24
LLY:
$28.16
PG:
28.45
LLY:
40.73
PG:
6.96
LLY:
0.82
PG:
4.17
LLY:
14.25
PG:
6.68
LLY:
32.94
PG:
$86.72B
LLY:
$72.25B
PG:
$43.64B
LLY:
$59.75B
PG:
$22.63B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. LLY — Ранг доходности на риск
PG
LLY
Сравнение PG c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.15 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.36 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и LLY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -68.24% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -23.18% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.48% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.48% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -34.48% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -7.18% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -19.18% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 9.29% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и LLY
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.15% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 27.46% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 38.57% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 32.56% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 30.33% | -11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и LLY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и LLY
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and LLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор