PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с HD

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или HD.

Корреляция

Корреляция между MA и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
1,431.80%
MA
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

HD:

0.51

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

HD:

0.87

Коэф-т Омега

MA:

1.24

HD:

1.10

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

HD:

0.54

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

HD:

1.47

Индекс Язвы

MA:

4.00%

HD:

8.02%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

HD:

23.12%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

HD:

-14.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

HD:

$356.12B

EPS

MA:

$13.87

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

MA:

39.41

HD:

24.03

Коэффициент PEG

MA:

2.16

HD:

4.15

Коэффициент P/S

MA:

17.61

HD:

2.23

Коэффициент P/B

MA:

75.58

HD:

53.63

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

HD:

$19.04B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.73% против 15.65% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

HD

С начала года

-5.70%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.34%

5 лет

13.50%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
HD: 0.51
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
HD: 0.87
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
HD: 1.10
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
HD: 0.54
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
HD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.51
MA
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и HD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HD в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
HD
The Home Depot, Inc.		2.48%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MA и HD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-14.96%
MA
HD

Волатильность

Сравнение волатильности MA и HD

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
10.08%
MA
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
7.25B
39.70B
(MA) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
32.8%
(MA) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.