PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MA с HD

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или HD.

Доходность

Сравнение доходности MA и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.83

HD:

0.06

Коэф-т Сортино

MA:

1.26

HD:

0.32

Коэф-т Омега

MA:

1.19

HD:

1.04

Коэф-т Кальмара

MA:

1.17

HD:

0.11

Коэф-т Мартина

MA:

4.91

HD:

0.26

Индекс Язвы

MA:

4.00%

HD:

9.50%

Дневная вол-ть

MA:

22.47%

HD:

22.87%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

MA:

-9.78%

HD:

-17.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$489.21B

HD:

$347.85B

EPS

MA:

$14.28

HD:

$14.72

Коэффициент P/E

MA:

37.73

HD:

23.75

Коэффициент PEG

MA:

2.14

HD:

4.09

Коэффициент P/S

MA:

16.65

HD:

2.13

Коэффициент P/B

MA:

72.55

HD:

43.73

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.36B

HD:

$25.58B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 19.46% против 14.61% соответственно.

MA

С начала года

1.53%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

1.25%

1 год

17.87%

3 года

19.58%

5 лет

13.08%

10 лет

19.46%

HD

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-9.83%

1 год

0.63%

3 года

11.93%

5 лет

9.84%

10 лет

14.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и HD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HD в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
HD
The Home Depot, Inc.		2.60%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MA и HD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MA и HD

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
7.25B
39.86B
(MA) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
33.8%
(MA) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.46B при выручке в 39.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13B при выручке в 39.86B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43B при выручке в 39.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.