Сравнение XOM с MA
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.04% против 18.40% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам XOM и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between XOM and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.34 |
The correlation between XOM and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
MA:
$433.70B
XOM:
$5.93
MA:
$17.28
XOM:
25.60
MA:
28.11
XOM:
1.19
MA:
1.64
XOM:
1.99
MA:
12.90
XOM:
2.50
MA:
64.52
XOM:
$326.01B
MA:
$33.94B
XOM:
$83.11B
MA:
$26.70B
XOM:
$60.44B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MA — Ранг доходности на риск
XOM
MA
Сравнение XOM c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.83 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.68 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.78 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и MA
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -62.67% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -20.91% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -20.91% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -28.25% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -41.00% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -18.55% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -9.82% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 10.26% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MA
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.33% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 17.37% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 22.28% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 23.99% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 26.93% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MA
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и MA
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MA's -62.67%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор