Сравнение HD с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или MA.
Доходность
Сравнение доходности HD и MA
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.82% против 20.51% соответственно.
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
MA
20.87%
-0.48%
12.59%
26.06%
13.32%
20.51%
Фундаментальные показатели
| HD | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $404.10B | $476.78B |
| EPS | $14.73 | $13.07 |
| Цена/прибыль | 27.62 | 39.22 |
| PEG коэффициент | 5.25 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $23.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $16.44B |
Основные характеристики
| HD | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 15.75% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.67% |
| Текущая просадка | -4.45% | -3.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и MA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MA
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности MA в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HD и MA
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MA
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности