PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с MA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или MA.

Корреляция

Корреляция между HD и MA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HD и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.49

MA:

1.31

Коэф-т Сортино

HD:

0.99

MA:

1.84

Коэф-т Омега

HD:

1.12

MA:

1.27

Коэф-т Кальмара

HD:

0.64

MA:

1.67

Коэф-т Мартина

HD:

1.67

MA:

6.96

Индекс Язвы

HD:

8.34%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

HD:

23.26%

MA:

21.08%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HD:

-12.15%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$360.51B

MA:

$516.37B

EPS

HD:

$14.91

MA:

$14.27

Коэффициент P/E

HD:

24.33

MA:

39.85

Коэффициент PEG

HD:

4.21

MA:

2.28

Коэффициент P/S

HD:

2.26

MA:

17.76

Коэффициент P/B

HD:

54.29

MA:

77.41

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$123.10B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$40.88B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$19.18B

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.49% против 20.83% соответственно.

HD

С начала года

-2.57%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-6.69%

1 год

11.41%

5 лет

13.09%

10 лет

15.49%

MA

С начала года

10.16%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

9.42%

1 год

27.29%

5 лет

17.26%

10 лет

20.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и MA

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.40%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HD и MA

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HD и MA

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.70B
7.25B
(HD) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.8%
76.7%
(HD) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.