PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с MA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или MA.

Корреляция

Корреляция между HD и MA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HD и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,411.29%
12,675.82%
HD
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

MA:

0.85

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

MA:

1.26

Коэф-т Омега

HD:

1.09

MA:

1.18

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

MA:

1.07

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

MA:

4.45

Индекс Язвы

HD:

7.63%

MA:

4.03%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

MA:

20.98%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

MA:

-6.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

MA:

$480.77B

EPS

HD:

$14.90

MA:

$13.89

Коэффициент P/E

HD:

23.92

MA:

38.16

Коэффициент PEG

HD:

4.13

MA:

2.11

Коэффициент P/S

HD:

2.22

MA:

17.07

Коэффициент P/B

HD:

53.35

MA:

74.14

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.14% против 20.34% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

MA

С начала года

2.00%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

5.19%

1 год

16.46%

5 лет

16.36%

10 лет

20.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
MA: 0.85
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
MA: 1.26
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
MA: 1.18
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
MA: 1.07
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
MA: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.85
HD
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и MA

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HD и MA

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-6.94%
HD
MA

Волатильность

Сравнение волатильности HD и MA

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
13.59%
HD
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию