PortfoliosLab logo
Сравнение COST с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COST и HD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности COST и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.48%
12.91%
COST
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

2.20

HD:

0.72

Коэф-т Сортино

COST:

2.78

HD:

1.12

Коэф-т Омега

COST:

1.39

HD:

1.13

Коэф-т Кальмара

COST:

4.02

HD:

0.83

Коэф-т Мартина

COST:

9.87

HD:

1.75

Индекс Язвы

COST:

4.18%

HD:

8.46%

Дневная вол-ть

COST:

18.75%

HD:

20.40%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

COST:

-7.37%

HD:

-10.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$406.73B

HD:

$386.41B

EPS

COST:

$17.04

HD:

$14.74

Цена/прибыль

COST:

53.77

HD:

26.39

PEG коэффициент

COST:

5.50

HD:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$258.81B

HD:

$154.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$32.80B

HD:

$51.10B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.25B

HD:

$24.59B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 23.07% против 16.60% соответственно.


COST

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

4.18%

1 год

40.06%

5 лет

27.44%

10 лет

23.07%

HD

С начала года

-1.22%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

15.28%

1 год

13.14%

5 лет

14.04%

10 лет

16.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.200.72
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.781.12
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.13
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.020.83
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.871.75
COST
HD

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.20
0.72
COST
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HD

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HD в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation
0.49%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
HD
The Home Depot, Inc.
2.34%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок COST и HD

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.37%
-10.93%
COST
HD

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HD

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.01%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.01%
5.68%
COST
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию