Сравнение COST с HD
COST (Costco Wholesale Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 20.89%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COST и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.89% против 12.63% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам COST и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between COST and HD is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between COST and HD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$417.75B
HD:
$352.12B
COST:
$26.51
HD:
$14.07
COST:
35.54
HD:
25.09
COST:
1.07
HD:
2.11
COST:
$293.59B
HD:
$166.59B
COST:
$11.12B
HD:
$55.19B
COST:
$12.48B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. HD — Ранг доходности на риск
COST
HD
Сравнение COST c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.37 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и HD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -70.46% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -28.81% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -28.84% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -34.73% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -37.99% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -14.90% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -20.59% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 15.90% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и HD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.81%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.20% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 19.70% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 25.40% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 24.54% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 25.05% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и HD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и HD
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and HD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (8.20%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs HD's -70.46%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор