PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COST с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COST и HD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение COST с HD

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или HD.

Доходность

Сравнение доходности COST и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

0.56

HD:

0.02

Коэф-т Сортино

COST:

1.02

HD:

0.32

Коэф-т Омега

COST:

1.13

HD:

1.04

Коэф-т Кальмара

COST:

0.84

HD:

0.11

Коэф-т Мартина

COST:

2.34

HD:

0.26

Индекс Язвы

COST:

6.22%

HD:

9.43%

Дневная вол-ть

COST:

22.48%

HD:

22.89%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

COST:

-9.35%

HD:

-18.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$439.14B

HD:

$351.77B

EPS

COST:

$17.52

HD:

$14.72

Коэффициент P/E

COST:

56.18

HD:

23.69

Коэффициент PEG

COST:

5.26

HD:

4.08

Коэффициент P/S

COST:

1.63

HD:

2.16

Коэффициент P/B

COST:

16.19

HD:

43.62

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$268.78B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$35.97B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$11.58B

HD:

$25.58B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 23.54% против 14.60% соответственно.

COST

С начала года

6.66%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

1.30%

1 год

12.54%

3 года

31.53%

5 лет

28.69%

10 лет

23.54%

HD

С начала года

-9.66%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-10.77%

1 год

0.43%

3 года

11.44%

5 лет

9.68%

10 лет

14.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HD

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HD в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation		0.49%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
HD
The Home Depot, Inc.		2.62%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок COST и HD

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HD

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
63.21B
39.86B
(COST) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
13.0%
33.8%
(COST) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 63.21B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.46B при выручке в 39.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 63.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13B при выручке в 39.86B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 63.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43B при выручке в 39.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.