Сравнение V с JNJ
V (Visa Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции V превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.06% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам V и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between V and JNJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between V and JNJ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
JNJ:
$8.65
V:
20.98
JNJ:
26.85
V:
1.29
JNJ:
0.89
V:
10.84
JNJ:
5.86
V:
$43.03B
JNJ:
$96.36B
V:
$16.94B
JNJ:
$66.60B
V:
$27.63B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. JNJ — Ранг доходности на риск
V
JNJ
Сравнение V c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.91 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.52 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.19 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок V и JNJ
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -50.67% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -10.96% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -15.95% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -18.41% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -27.37% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.06% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.88% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.70% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и JNJ
Visa Inc. (V) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.74% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.80% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 12.41% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.87% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 16.87% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.47% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и JNJ
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и JNJ
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and JNJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.80%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор