PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.64% против 68.47% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between PG and NVDA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.13

The correlation between PG and NVDA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

NVDA:

$5.09T

EPS

PG:

$5.23

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

PG:

27.76

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

PG:

6.79

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

PG:

4.07

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

PG:

6.50

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

PG vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.37

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.94

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.36

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

5.73

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.37

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PG и NVDA

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-89.72%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-20.21%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-36.88%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-66.34%

+42.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-66.34%

+42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-11.39%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-36.20%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

8.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и NVDA

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

13.14%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

26.37%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

34.81%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

51.75%

-33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

49.85%

-30.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и NVDA

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
21.24B
81.62B
(PG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
74.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

PG and NVDA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор