Сравнение PG с NVDA
PG (The Procter & Gamble Company) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.53% против 65.23% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам PG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between PG and NVDA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between PG and NVDA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
NVDA:
$4.92T
PG:
$5.24
NVDA:
$6.53
PG:
28.45
NVDA:
31.15
PG:
6.96
NVDA:
0.17
PG:
4.17
NVDA:
19.61
PG:
6.68
NVDA:
25.37
PG:
$86.72B
NVDA:
$253.49B
PG:
$43.64B
NVDA:
$187.95B
PG:
$22.63B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PG
NVDA
Сравнение PG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и NVDA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -89.72% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.21% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -36.88% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -66.34% | +42.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -66.34% | +42.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -13.67% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -36.10% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 9.50% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и NVDA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.95% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 27.74% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 35.88% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 51.81% | -33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 49.92% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и NVDA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и NVDA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and NVDA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор