PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 24.64% против 8.64% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MSFT and PG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between MSFT and PG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

PG:

$350.63B

EPS

MSFT:

$16.79

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

PG:

27.76

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

PG:

6.79

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

PG:

4.07

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

MSFT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.58

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.04

+0.30

MSFT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-54.25%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-15.52%

-18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.15%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-23.77%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-23.77%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-15.91%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.16%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

8.93%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PG

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.01%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

15.32%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

18.65%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

17.79%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

19.05%

+8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
21.24B
(MSFT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
49.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and PG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PG's -54.25%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор