PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с PG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 8.69%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 23.34% против 8.69% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

PG

1 день
-0.38%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.19%
1 год
-4.47%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PG
The Procter & Gamble Company		5.11%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MSFT and PG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between MSFT and PG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

PG:

$358.73B

EPS

MSFT:

$16.79

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

PG:

28.32

Коэффициент PEG

MSFT:

1.54

PG:

6.93

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

PG:

4.15

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

MSFT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.24

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.21

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.29

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.52

-0.91

MSFT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-54.25%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-15.52%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-21.15%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-23.77%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-23.77%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-13.96%

-17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-12.16%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

8.57%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PG

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

7.27%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

15.16%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

19.04%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

17.89%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

19.07%

+8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
21.24B
(MSFT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
49.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and PG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор