Сравнение MSFT с PG
MSFT (Microsoft Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 23.18% против 8.53% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам MSFT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MSFT and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and PG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
PG:
$347.29B
MSFT:
$16.79
PG:
$5.24
MSFT:
23.96
PG:
28.45
MSFT:
1.68
PG:
6.96
MSFT:
9.43
PG:
4.17
MSFT:
7.23
PG:
6.68
MSFT:
$318.27B
PG:
$86.72B
MSFT:
$217.41B
PG:
$43.64B
MSFT:
$200.96B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PG — Ранг доходности на риск
MSFT
PG
Сравнение MSFT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.11 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.20 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -54.25% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -15.52% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -21.15% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -23.77% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -23.77% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -13.57% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -12.17% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 8.87% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.35% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 15.86% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 19.69% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.08% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 19.17% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор