PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с JNJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 20.81% против 10.10% соответственно.

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%

JNJ

1 день
-1.67%
1 месяц
8.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
21.57%
1 год
55.80%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.10%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
JNJ
Johnson & Johnson		21.57%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between COST and JNJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.28

The correlation between COST and JNJ shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$415.01B

JNJ:

$598.96B

EPS

COST:

$26.51

JNJ:

$8.63

Коэффициент P/E

COST:

35.31

JNJ:

28.83

Коэффициент PEG

COST:

2.76

JNJ:

0.96

Коэффициент P/S

COST:

1.06

JNJ:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

COST vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.11

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
4.29

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.12

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.40

-14.54

COST vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и JNJ

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.67%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-10.96%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-15.95%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-18.41%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-27.37%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-6.89%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.88%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.89%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и JNJ

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.25%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.47%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.38%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

18.08%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.34%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

18.70%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и JNJ

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JNJ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
JNJ
Johnson & Johnson		2.11%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
24.06B
(COST) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
71.5%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

COST and JNJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (9.47%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор