PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и COST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7,546.16%
15,036.10%
HD
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

-0.23

COST:

1.36

Коэф-т Сортино

HD:

-0.17

COST:

1.87

Коэф-т Омега

HD:

0.98

COST:

1.24

Коэф-т Кальмара

HD:

-0.26

COST:

1.57

Коэф-т Мартина

HD:

-0.57

COST:

5.72

Индекс Язвы

HD:

8.62%

COST:

4.76%

Дневная вол-ть

HD:

21.77%

COST:

20.03%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

HD:

-15.52%

COST:

-13.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$359.97B

COST:

$412.74B

EPS

HD:

$14.92

COST:

$17.11

Цена/прибыль

HD:

24.27

COST:

54.34

PEG коэффициент

HD:

4.20

COST:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.97% против 22.17% соответственно.


HD

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-7.70%

1 год

-2.32%

5 лет

16.54%

10 лет

14.97%

COST

С начала года

1.58%

1 месяц

-10.22%

6 месяцев

2.60%

1 год

27.89%

5 лет

29.00%

10 лет

22.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.231.36
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.171.87
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.24
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.261.57
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.575.72
HD
COST

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.23
1.36
HD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и COST

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности COST в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.50%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HD и COST

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.52%
-13.66%
HD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности HD и COST

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.59%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.59%
9.86%
HD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab