PortfoliosLab logo
Сравнение HD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,493.59%
15,780.57%
HD
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

COST:

2.24

Коэф-т Омега

HD:

1.09

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

COST:

6.51

Индекс Язвы

HD:

7.63%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

COST:

22.11%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

COST:

$441.24B

EPS

HD:

$14.90

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

HD:

23.92

COST:

57.13

Коэффициент PEG

HD:

4.13

COST:

5.81

Коэффициент P/S

HD:

2.22

COST:

1.65

Коэффициент P/B

HD:

53.35

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.14% против 23.05% соответственно.


HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
COST: 1.68
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
COST: 2.24
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
COST: 2.14
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.68
HD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и COST

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HD и COST

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-9.41%
HD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности HD и COST

The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.34% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
10.36%
HD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию