Сравнение MSFT с JNJ
MSFT (Microsoft Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.06% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MSFT и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MSFT and JNJ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and JNJ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
JNJ:
$567.68B
MSFT:
$16.79
JNJ:
$8.65
MSFT:
24.52
JNJ:
26.85
MSFT:
1.72
JNJ:
0.89
MSFT:
9.65
JNJ:
5.86
MSFT:
7.40
JNJ:
6.99
MSFT:
$318.27B
JNJ:
$96.36B
MSFT:
$217.41B
JNJ:
$66.60B
MSFT:
$200.96B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MSFT
JNJ
Сравнение MSFT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.57 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.91 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.52 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.19 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и JNJ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -50.67% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -10.96% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -15.95% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -18.41% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -27.37% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.06% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.88% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.70% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и JNJ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.80% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 12.41% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 16.87% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 16.87% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.47% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и JNJ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и JNJ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and JNJ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор