PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с JNJ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 10.85%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 23.34% против 10.85% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

JNJ

1 день
1.51%
1 месяц
14.73%
С начала года
26.30%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
JNJ
Johnson & Johnson		26.30%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between MSFT and JNJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between MSFT and JNJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

JNJ:

$632.11B

EPS

MSFT:

$16.79

JNJ:

$8.63

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

JNJ:

29.95

Коэффициент PEG

MSFT:

1.54

JNJ:

1.00

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

JNJ:

6.54

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

JNJ:

7.79

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MSFT vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
4.15

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
5.84

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.74

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.77

-7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

19.70

-21.13

MSFT vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и JNJ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-50.67%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-10.96%

-23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-15.95%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-18.41%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-27.37%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

0.00%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-11.89%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

3.76%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и JNJ

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

7.91%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

13.30%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

17.92%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

17.11%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

18.58%

+8.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и JNJ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JNJ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.03%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
24.06B
(MSFT) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%67.0%68.0%69.0%70.0%71.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
71.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and JNJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to JNJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор