Сравнение MSFT с JNJ
MSFT (Microsoft Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 23.18% против 10.10% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам MSFT и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MSFT and JNJ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and JNJ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
JNJ:
$598.96B
MSFT:
$16.79
JNJ:
$8.63
MSFT:
23.96
JNJ:
28.83
MSFT:
1.68
JNJ:
0.96
MSFT:
9.43
JNJ:
6.29
MSFT:
7.23
JNJ:
7.49
MSFT:
$318.27B
JNJ:
$96.36B
MSFT:
$217.41B
JNJ:
$66.60B
MSFT:
$200.96B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MSFT
JNJ
Сравнение MSFT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.53 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.12 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 14.40 | -15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и JNJ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -50.67% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -10.96% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -15.95% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -18.41% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -27.37% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -6.89% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -11.88% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 3.89% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и JNJ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.47% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 14.38% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 18.08% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.34% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.70% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и JNJ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JNJ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и JNJ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and JNJ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор