PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PG (The Procter & Gamble Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.28% соответственно.

PG

1 день
-0.38%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.19%
1 год
-4.47%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.69%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.11%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PG and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

The correlation between PG and V shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PG:

$5.24

V:

$17.20

Коэффициент P/E

PG:

28.32

V:

19.86

Коэффициент PEG

PG:

6.93

V:

1.22

Коэффициент P/S

PG:

4.15

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.07

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.07

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.15

-0.37

PG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и V

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-51.90%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-17.18%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.38%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-28.60%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-36.36%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-7.76%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-8.27%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

8.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и V

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.25%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

16.96%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

21.39%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

22.86%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.39%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и V

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.24B
11.23B
(PG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.5%
-79.3%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PG and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.27%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор