PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 68.47% против 8.64% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between NVDA and PG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.13

The correlation between NVDA and PG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

PG:

$350.63B

EPS

NVDA:

$6.53

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

PG:

27.76

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

PG:

6.79

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

PG:

4.07

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

NVDA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.48

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.58

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.58

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.04

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.48

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.23

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.46

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NVDA и PG

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-54.25%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-15.52%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-21.15%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-23.77%

-42.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-23.77%

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-15.91%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-12.16%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

8.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и PG

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

7.01%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

15.32%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

18.65%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

17.79%

+33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

19.05%

+30.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и PG

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
21.24B
(NVDA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
49.5%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and PG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PG's -54.25%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор