Сравнение V с XOM
V (Visa Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции V превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.04% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам V и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between V and XOM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between V and XOM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
XOM:
$5.93
V:
20.98
XOM:
25.60
V:
1.29
XOM:
1.19
V:
10.84
XOM:
1.99
V:
$43.03B
XOM:
$326.01B
V:
$16.94B
XOM:
$83.11B
V:
$27.63B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. XOM — Ранг доходности на риск
V
XOM
Сравнение V c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.21 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.97 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.07 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок V и XOM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -62.40% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.69% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -18.92% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -20.51% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -61.34% | +24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.90% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.20% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.61% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и XOM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.20% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.29% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 24.44% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.73% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 28.19% | -3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и XOM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и XOM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and XOM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор