PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.96% против 17.39% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between PG and META is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.15

The correlation between PG and META shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

META:

$1.45T

EPS

PG:

$5.23

META:

$27.47

Коэффициент P/E

PG:

28.63

META:

20.64

Коэффициент PEG

PG:

7.00

META:

0.85

Коэффициент P/S

PG:

4.20

META:

6.78

Коэффициент P/B

PG:

6.70

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

PG vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.54

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.54

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.12

+0.44

PG vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и META

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-76.74%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-33.30%

+17.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-34.15%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-76.74%

+52.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-76.74%

+52.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-28.06%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-15.83%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

16.06%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и META

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.17%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

26.91%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

35.52%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

44.04%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

38.67%

-19.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и META

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
21.24B
56.31B
(PG) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
81.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

PG and META have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs META's -76.74%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор