PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.46% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between XOM and JNJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.31

Over the past year, the correlation between XOM and JNJ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

JNJ:

$588.98B

EPS

XOM:

$5.93

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

XOM vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.42

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.94

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.28

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

15.52

-8.96

XOM vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и JNJ

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-50.67%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.96%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.95%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.41%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-27.37%

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-2.54%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-11.90%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.72%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и JNJ

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.47%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

12.16%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

16.94%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

16.87%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.48%

+9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и JNJ

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
24.06B
(XOM) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.7%
71.5%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and JNJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор