Сравнение HD с LLY
HD (The Home Depot, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.84% против 33.71% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам HD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HD and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.28 |
The correlation between HD and LLY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
LLY:
$1.03T
HD:
$14.08
LLY:
$28.14
HD:
22.00
LLY:
40.83
HD:
1.85
LLY:
14.28
HD:
22.23
LLY:
33.00
HD:
$166.59B
LLY:
$72.25B
HD:
$55.19B
LLY:
$59.75B
HD:
$23.12B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. LLY — Ранг доходности на риск
HD
LLY
Сравнение HD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.14 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.32 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.33 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HD и LLY
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -68.24% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -23.64% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -34.48% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -34.48% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -34.48% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | 0.00% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -19.22% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 9.49% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LLY
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.55% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 27.05% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 38.16% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 32.54% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 30.18% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LLY
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и LLY
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор