PortfoliosLab logo
Сравнение HD с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и V составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,957.77%
2,578.37%
HD
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

V:

1.11

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

V:

1.57

Коэф-т Омега

HD:

1.09

V:

1.23

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

V:

1.61

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

V:

5.53

Индекс Язвы

HD:

7.63%

V:

4.37%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

V:

21.89%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

V:

-51.90%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

V:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

V:

$639.28B

EPS

HD:

$14.90

V:

$9.93

Коэффициент P/E

HD:

23.92

V:

33.67

Коэффициент PEG

HD:

4.13

V:

2.18

Коэффициент P/S

HD:

2.22

V:

17.37

Коэффициент P/B

HD:

53.35

V:

17.10

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.14% против 18.34% соответственно.


HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

V

С начала года

6.40%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

18.96%

1 год

22.98%

5 лет

15.82%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
V: 1.11
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
V: 1.57
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
V: 1.23
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
V: 1.61
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
V: 5.53

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.11
HD
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и V

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок HD и V

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-7.44%
HD
V

Волатильность

Сравнение волатильности HD и V

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
13.64%
HD
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию