Сравнение HD с V
HD (The Home Depot, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.58%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.73% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам HD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
V Visa Inc. | -5.95% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between HD and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HD and V has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HD:
$14.08
V:
$15.24
HD:
23.05
V:
21.56
HD:
1.94
V:
11.14
HD:
$166.59B
V:
$43.03B
HD:
$55.19B
V:
$16.94B
HD:
$23.12B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. V — Ранг доходности на риск
HD
V
Сравнение HD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.22 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.46 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и V
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -51.90% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -17.18% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -20.38% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -28.60% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -36.36% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -11.31% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -8.27% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 8.06% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и V
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.89% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 16.80% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 21.44% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 22.84% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 24.43% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и V
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и V
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HD and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.64%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор