PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 10.06% против 24.31% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between JNJ and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.14

The correlation between JNJ and NFLX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

NFLX:

$355.22B

EPS

JNJ:

$8.65

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

JNJ vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-1.01

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
-1.43

+6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.77

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.36

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-1.01

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NFLX

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-81.99%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-43.35%

+32.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-43.35%

+27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-75.95%

+57.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-75.95%

+48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-38.29%

+32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-24.90%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

24.70%

-21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NFLX

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.64%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

25.22%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

33.15%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

43.10%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

41.52%

-23.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NFLX

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
12.25B
(JNJ) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
51.9%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs NFLX's -81.99%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор