Сравнение META с PG
META (Meta Platforms, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.96% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам META и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between META and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
The correlation between META and PG shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
PG:
$361.53B
META:
$27.47
PG:
$5.23
META:
20.64
PG:
28.63
META:
0.85
PG:
7.00
META:
6.78
PG:
4.20
META:
5.97
PG:
6.70
META:
$214.96B
PG:
$86.72B
META:
$176.14B
PG:
$43.64B
META:
$106.31B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PG — Ранг доходности на риск
META
PG
Сравнение META c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.37 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.68 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -54.25% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -15.52% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.15% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -23.77% | -52.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -23.77% | -52.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -13.29% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -12.16% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 8.80% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PG
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.99% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 15.01% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 18.78% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 17.82% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 19.05% | +19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор