Сравнение LLY с BRK-B
LLY (Eli Lilly and Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 33.71% против 13.14% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам LLY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between LLY and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
BRK-B:
$1.05T
LLY:
$28.14
BRK-B:
$33.62
LLY:
40.83
BRK-B:
14.49
LLY:
0.82
BRK-B:
0.56
LLY:
14.28
BRK-B:
2.80
LLY:
33.00
BRK-B:
1.44
LLY:
$72.25B
BRK-B:
$375.39B
LLY:
$59.75B
BRK-B:
$94.36B
LLY:
$32.97B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LLY
BRK-B
Сравнение LLY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.14 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.30 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.65 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и BRK-B
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -53.86% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -9.42% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -14.95% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.58% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -29.57% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.78% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -11.07% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.49% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и BRK-B
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.98% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 10.87% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 14.38% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 17.13% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 19.44% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и BRK-B
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и BRK-B
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BRK-B's -53.86%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор