Сравнение GOOGL с HD
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 25.89% против 11.84% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам GOOGL и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between GOOGL and HD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between GOOGL and HD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
HD:
$308.47B
GOOGL:
$13.11
HD:
$14.08
GOOGL:
27.70
HD:
22.00
GOOGL:
10.50
HD:
1.85
GOOGL:
9.29
HD:
22.23
GOOGL:
$422.57B
HD:
$166.59B
GOOGL:
$255.12B
HD:
$55.19B
GOOGL:
$174.08B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. HD — Ранг доходности на риск
GOOGL
HD
Сравнение GOOGL c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.92 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.47 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -0.96 | +20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.58 | +4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и HD
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -70.46% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -28.81% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -28.84% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -34.73% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -37.99% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -25.37% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -20.60% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 14.08% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и HD
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.57% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 17.61% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 23.46% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.05% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 24.81% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и HD
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и HD
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and HD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs HD's -70.46%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор