Сравнение JPM с COST
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.32% против 22.25% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам JPM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between JPM and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between JPM and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
COST:
$26.51
JPM:
14.76
COST:
36.77
JPM:
1.63
COST:
2.88
JPM:
3.05
COST:
1.11
JPM:
$285.09B
COST:
$293.59B
JPM:
$173.52B
COST:
$11.12B
JPM:
$81.46B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. COST — Ранг доходности на риск
JPM
COST
Сравнение JPM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.22 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.51 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.18 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и COST
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -53.39% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.38% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -20.74% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -31.40% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -31.40% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -10.93% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -13.36% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.15% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и COST
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.71% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 14.53% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 18.79% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.71% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 21.95% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и COST
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и COST
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COST's -53.39%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор