PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с COST

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 21.41%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 21.41%, а акции COST немного впереди с 21.80%.

JPM

1 день
0.10%
1 месяц
10.05%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.72%
1 год
16.96%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.16%
10 лет*
21.41%

COST

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.39%
1 год
-3.36%
3 года*
22.32%
5 лет*
20.36%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		3.21%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.09%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between JPM and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.32

The correlation between JPM and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JPM:

$21.08

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

JPM:

15.62

COST:

35.72

Коэффициент PEG

JPM:

1.73

COST:

2.79

Коэффициент P/S

JPM:

3.23

COST:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

JPM vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.18

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.12

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.23

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-0.51

+3.10

JPM vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и COST

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-53.39%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-14.42%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-20.74%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-31.40%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-31.40%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-13.49%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-13.36%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

6.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и COST

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.13%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.53%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

18.88%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

22.76%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

21.98%

+5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и COST

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.79%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
73.66B
70.53B
(JPM) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
64.3%
-25.1%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.97%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COST's -53.39%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор