Сравнение JPM с COST
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 21.27%, а акции COST немного отстают с 20.81%.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам JPM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between JPM and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between JPM and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
COST:
$415.01B
JPM:
$23.29
COST:
$26.51
JPM:
14.55
COST:
35.31
JPM:
1.61
COST:
2.76
JPM:
3.18
COST:
1.06
JPM:
$297.63B
COST:
$293.59B
JPM:
$186.33B
COST:
$11.12B
JPM:
$90.84B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. COST — Ранг доходности на риск
JPM
COST
Сравнение JPM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.06 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.14 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и COST
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -53.39% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.57% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -20.74% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -31.40% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -31.40% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -14.49% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -13.36% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.38% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и COST
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.25% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 14.98% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 19.74% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.90% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 22.02% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и COST
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и COST
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COST's -53.39%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор