PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PG с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
12.59%
PG
MA

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.85% против 20.51% соответственно.


PG

С начала года

19.52%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.05%

1 год

17.07%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

MA

С начала года

20.87%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

12.59%

1 год

26.06%

5 лет (среднегодовая)

13.32%

10 лет (среднегодовая)

20.51%

Фундаментальные показатели


PGMA
Рыночная капитализация$402.45B$476.78B
EPS$5.81$13.07
Цена/прибыль29.4139.22
PEG коэффициент3.601.96
Общая выручка (12 мес.)$83.91B$27.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.14B$23.36B
EBITDA (12 мес.)$22.14B$16.44B

Основные характеристики


PGMA
Коэф-т Шарпа1.081.74
Коэф-т Сортино1.542.35
Коэф-т Омега1.211.32
Коэф-т Кальмара1.862.32
Коэф-т Мартина5.855.78
Индекс Язвы2.83%4.75%
Дневная вол-ть15.36%15.75%
Макс. просадка-54.23%-62.67%
Текущая просадка-3.32%-3.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PG и MA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PG c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.081.74
Коэффициент Сортино PG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.542.35
Коэффициент Омега PG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.32
Коэффициент Кальмара PG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.862.32
Коэффициент Мартина PG, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.855.78
PG
MA

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.74
PG
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MA

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MA в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
MA
Mastercard Inc
0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PG и MA

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-3.32%
PG
MA

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MA

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 5.09%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
5.65%
PG
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию