Сравнение PG с MA
PG (The Procter & Gamble Company) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 8.53% против 20.01% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам PG и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PG and MA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.32 |
The correlation between PG and MA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
MA:
$483.70B
PG:
$5.24
MA:
$17.33
PG:
28.45
MA:
31.60
PG:
6.96
MA:
1.84
PG:
4.17
MA:
14.50
PG:
6.68
MA:
72.73
PG:
$86.72B
MA:
$33.94B
PG:
$43.64B
MA:
$26.70B
PG:
$22.63B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MA — Ранг доходности на риск
PG
MA
Сравнение PG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и MA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -62.67% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.91% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.91% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -28.25% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -41.00% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -8.03% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.84% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 11.12% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MA
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.95% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 17.75% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 21.88% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 23.98% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 26.91% | -7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор