PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PG с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGMA
Дох-ть с нач. г.11.67%12.24%
Дох-ть за 1 год13.93%35.71%
Дох-ть за 3 года8.97%9.93%
Дох-ть за 5 лет12.14%15.89%
Дох-ть за 10 лет10.52%21.42%
Коэф-т Шарпа1.012.20
Дневная вол-ть14.15%16.22%
Макс. просадка-54.23%-62.67%
Current Drawdown0.00%-2.19%

Фундаментальные показатели


PGMA
Рыночная капитализация$380.39B$449.35B
Прибыль на акцию$5.97$11.85
Цена/прибыль27.0840.65
PEG коэффициент3.421.61
Выручка (12 мес.)$83.93B$25.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$39.25B$22.24B
EBITDA (12 мес.)$23.72B$15.35B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между PG и MA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PG и MA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PG показывает доходность 11.67%, а MA немного выше – 12.24%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.52% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
387.96%
11,221.00%
PG
MA

Сравнение акций, фондов или ETF


The Procter & Gamble Company

Mastercard Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PG c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PG
The Procter & Gamble Company
1.01
MA
Mastercard Inc
2.20

Сравнение коэффициента Шарпа PG и MA

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PG и MA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.01
2.20
PG
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MA

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MA в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PG
The Procter & Gamble Company
2.31%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PG и MA

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PG и MA


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-2.19%
PG
MA

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MA

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 2.25%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.25%
3.86%
PG
MA