Сравнение PG с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или MA.
Основные характеристики
PG | MA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.67% | 12.24% |
Дох-ть за 1 год | 13.93% | 35.71% |
Дох-ть за 3 года | 8.97% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 15.89% |
Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 21.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 14.15% | 16.22% |
Макс. просадка | -54.23% | -62.67% |
Current Drawdown | 0.00% | -2.19% |
Фундаментальные показатели
PG | MA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $380.39B | $449.35B |
Прибыль на акцию | $5.97 | $11.85 |
Цена/прибыль | 27.08 | 40.65 |
PEG коэффициент | 3.42 | 1.61 |
Выручка (12 мес.) | $83.93B | $25.10B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $39.25B | $22.24B |
EBITDA (12 мес.) | $23.72B | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между PG и MA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PG и MA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PG показывает доходность 11.67%, а MA немного выше – 12.24%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.52% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company | 1.01 | ||||
Mastercard Inc | 2.20 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MA в 0.50%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PG и MA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PG и MA
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 2.25%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.