Сравнение V с PG
V (Visa Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.64% против 8.64% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам V и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between V and PG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between V and PG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
PG:
$5.23
V:
20.98
PG:
27.76
V:
1.29
PG:
6.79
V:
10.84
PG:
4.07
V:
$43.03B
PG:
$86.72B
V:
$16.94B
PG:
$43.64B
V:
$27.63B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PG — Ранг доходности на риск
V
PG
Сравнение V c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.58 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.04 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок V и PG
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -54.25% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.52% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -21.15% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -23.77% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -23.77% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -15.91% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.16% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.93% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PG
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.01% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 15.32% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.65% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.79% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.05% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PG
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PG
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and PG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор